금감원, 빅데이터 기반 GDP성장률 예측 모형 개발

(금융감독원 제공) © News1 

금융감독원이 국내 경제 상황을 신속히 파악해 거시 건전성 감독을 강화하기 위해 빅데이터 기반의 GDP 성장률 예측 모형 '케이-슈퍼캐스트(K-SuperCast·Korea Supervisory Forecast)'를 개발했다.

금감원은 다양한 거시경제·금융시장 변수를 반영하고 GDP 성장률을 예측하기 위해 FRB 뉴욕이 개발·운영 중인 모형을 벤치마킹해 케이-슈퍼캐스트를 개발했다고 13일 밝혔다. 

GDP 성장률은 경제 상황을 설명하는 중요 지표지만 방대한 데이터 집계 등으로 발표 주기(분기)가 길어 적시성이 떨어지는 문제점이 있었다.

금감원은 2008년 이후 거시경제 시계열 자료(82종)를 가중평균해 설명력이 강한 3개의 팩터(임금·금리, 경제전망, 생산능력·유동성)로 압축하고 팩터와 GDP 간의 상관관계를 분석했다.

이후 2014년 2분기부터 올해 1분기까지 실제 GDP 발표치와 발표 시점으로부터 2개월 이전의 예측치를 비교했다. 비교 결과 12개 분기에서 95% 신뢰구간 내에 있었다. 실제 지난 1분기 예측치를 모형에 따라 예측한 결과 한국은행이 발표한 실제값(1.0)으로 수렴했다.

금감원은 케이-슈퍼캐스트로 매월·분기별로 발표되는 최신 데이터로 향후 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석하고 자체적으로 실시하는 스트레스 테스트 때 국내 경제 변수에 대한 가정 등 향후 시나리오 마련에 활용할 계획이다. 

은행·금융지주에 대한 경기 대응 완충 자본(CCyB) 적립 여부 평가 때도 예측치를 활용하고 구체적인 모형 개발 방법론, 예측 결과 분석 등은 '금감원 워킹 페이퍼(Working Paper)를 통해 공개할 예정이다.


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